Jestem absolwentem kierunku Ekonometria i Statystyka AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH.

Niektóre z metod przygotowania zmiennych do modelu.

1.Uzasadnienie wyboru kandydatek na zmienne objaśniające, podanie jednostek miary, dokładne zdefiniowanie.
2.Zebranie informacji statystycznych dotyczących kształtowania się zmiennej objaśnianej i kandydatek na zmienne objaśniające. Dane stosowane są w postaci szeregów czasowych lub przekrojowych, podaję źródło danych statystycznych (Np. www.stat.gov.pl; www.csr.ae.poznan.pl; www.imf.org).
3.Wstępna analiza danych (analiza zmienności, analiza korelacji liniowej Pearsona, macierz współczynników korelacji)
4.Metoda Hellwiga.
5.Metoda grafowa S.Bartosiewicz.
6.Metoda pozornej ortogonalizacji D.Strahl.
7.Warto?ci? krytyczna współczynnika korelacji.
8.Test t-Studenta dla współczynników korelacji zmiennych objaśniających.
9.Wykrywanie zjawiska współliniowości zmiennych objaśniających CIW
10.Współczynnik zmienności V.
11.Metoda Pawłowskiego.
12.Współliniowo?c zmiennych objaśniających.

Elementy weryfikacji do wyboru:
   (użycie dowolnego programu m.in: Excel, Microfit 4.0 , Statgraf 5.0 , Eviews,Giv-win, Pc-give, Gretl, WinStat, G7, STATA, Statistica 5.1, pakiet G, SN-rot i SN-green i wielu innych.)

1. Wariancja składnika losowego.
2. Odchylenie standardowe składnika losowego.
2. Losowość składnika losowego.
3. Symetria składnika losowego.
4. Stacjonarność składnika losowego.
5. Interpretacja oszacowań parametrów modelu
6. Własność koincydencji
7. Błędy szacunku parametrów (absolutne i względne)
8. Współczynnik determinacji i zbieżności (+skorygowane)
9. Współczynnik zmienności losowej 
10. Efekt katalizy (natężenie)
11. Test t-Studenta - istotność pojedynczej zm. objaśniającej
12. Test Durbina-Watsona - wykrywanie autokorelacji składnika losowego
13. Test liczby serii - badanie liniowości. (losowość)
14.Badanie stałości wariancji (heteroscedastyczności)
15. Test Jarque-Bera (lub Shapiro Wilka,cele Hellwiga)  - normalność rozkładu składnika losowego
16. Test F - istotność wszystkich zmiennych objaśniających
17.Test mnożnika Lagrange'a autokorelacji składnika losowego

Nadobowišzkowe:

18. Test Harrisona-McCabe'a  -wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego
19. Test Ramseya - badanie stabilności postaci analitycznej modelu
20. Test Chowa - badanie stabilności parametrów modelu

Prognoza punktowa oraz wielokrotna 

-wartość prognozy
-?średni błąd prognozy ex-ante
-?średni względny błąd prognozy

Precyzyjne prognozowanie

-ocena ex-post prognozy punktowej
-średni błąd prognozy ex-post 
-średni absolutny błąd
-pierwiastek błędu średniokwadratowego 
-średni absolutny błąd procentowy

-współczynnik rozbieżności
-współczynnik Theila

Prognoza przedziałowa
-przedział dla poziomu ufności 95% lub 99%

Wykresy liniowe, słupkowe lub punktowe

-wartości zmiennych objaśniających i objaśnianej
-wartości empiryczne i teoretyczne zmiennej objaśnianej  
-reszty modelu
-wartości prognoz 

Zapraszam do wypełnienia formularza  lub wysłania e-maila.